Лабораторная 4.
Константин Иванов — управляющий компанией «Золотой колос», специализирующейся на выпуске пива. Компания закупила оборудование для выпуска популярного сорта пива «Двойное золотое». Стоимость оборудования 900 тыс. руб. В со­ответствии с условиями контракта 200 тыс. руб. необходимо вы­ платить через два месяца, когда оборудование будет поставлено, а оставшиеся 700 тыс. руб. — через шесть месяцев, когда обору­дование будет смонтировано. Чтобы расплатиться полностью, Константин предполагает тотчас же образовать целевой фонд, который можно использовать для инвестиций. Поскольку такие инвестиции породят дополнитель­ную наличность к тому времени, когда придется вносить деньги за оборудование, Константин знает, что ему следует отложить меньше чем 900 тыс. руб. А вот сколько именно — зависит от име­ющихся возможностей инвестирования. Константин решил сосредоточиться на 12 возможностях инве­стирования. Данные для задачи финансового планирования представлены в следующей таблице:

Для каждого вида вкладов известна экспертная оценка риска задержки выплаты по вкладу. Составьте модель линейного программирования для определе­ния минимального размера целевого фонда, позволяющего сделать необходимые выплаты.

Вопросы:
1)   Каков минимальный размер целевого фонда, позволяющий сделать необходимые выплаты без учета риска?

Минимальный размер целевого  фонда составляет 822153 рубля.

2) Какова стоимость в начальный момент времени одного рубля, который надо выплатить в начале седьмого месяца (через шесть месяцев)?

В начале первого месяца стоимость рубля является 

0,900901 руб.

3)  Каков минимальный размер целевого фонда, позволяющий сделать необходимые выплаты, если средний риск в каждый момент времени не должен превышать 6?

4) Какова «плата» за снижение риска (в руб.)?

Минимальный размер фонда с минимальным риском составляет 824292,3 руб. Это несет убыток в 2139 руб.